Запятая ставится.

Словари по-прежнему фиксируют вариант Адольф Адан.

Корректно: из Скандинавии.

При слове братья, семья фамилия обычно ставится в форме единственного числа: братья Коэн.

Оба термина могут быть использованы.

Это предложение допустимо в непринужденной разговорной речи, названия в таких случаях обычно склоняют: Принеси чек из "Дона Хулио".

Да, это имя склоняется. Индианой Джонсом – корректно.

Дон в Испании и испаноязычных странах – форма почтительного упоминания или обращения к мужчине (употребляется перед именами собственными мужчин – представителей знати), т. е. это нарицательное существительное, и если мы возьмем какого-нибудь абстрактного дона Педро, в родительном падеже верно: слезы дона Педро. Однако в именах литературных героев Дон Кихот и Дон Жуан слово дон традиционно пишется с большой буквы и не склоняется (воспринимается как часть имени собственного). Правильно: слезы Дон Жуана, слезы Дон Кихота.