Да, лор исторически аббревиатура (от ларингооторинология). Но есть случаи, когда аббревиатуры по традиции пишутся строчными, это касается немногих широко употребительных звуковых аббревиатур, которые похожи на «обычные» слова и аббревиатурное прошлое которых давно забылось, ср.: вуз, дот. Такое написание определяется в словарном порядке. Орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН фиксирует: 

лор-… – первая часть сложных слов, пишется через дефис

лор-заболева́ния, -ий, ед. -ние, -я

лор-онколо́гия, -и

лор-о́рганы, -ов

лор-отделе́ние, -я

лор-препара́т, -а

лор-терапи́я, -и

и др.

Согласно словарям, финал (в рассматриваемом значении) – 'заключительная часть спортивных соревнований, выявляющая победителя' (см., напр., «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С. А. Кузнецова). Поэтому довольно странно называть финалом матч за суперкубок, он не является заключительной частью соревнования, ведь никаких других частей, кроме этого одного матча (или двух, где второй матч – фактически продолжение первого), у данного соревнования просто нет (чемпионат и кубок – действительно, отдельные турниры). Поэтому корректно: матч за Суперкубок России, матч за Суперкубок УЕФА. Команду, проигравшую этот матч, лучше назвать участником, а не финалистом.

1. Использование прописных букв корректно. 

2. Запятая перед что не нужна. Не ставится запятая между главной и следующей за ней придаточной частью сложноподчиненного предложения, если придаточная часть состоит из одного союзного слова (относительного местоимения или наречия): Я бы тоже желал знать почему (Л. Т.); Не знаю почему, но я его не понимал (Триф.). Не ставится запятая и если имеется несколько относительных слов, выступающих в роли однородных членов предложения. Ср.: Не знаю почему и каким образом, но письмо вдруг исчезло; Позвонят — расспроси кто и зачем. 

Есть правило: пишутся через дефис сложные слова с первой частью – буквенной или звуковой аббревиатурой. Этим правилом нужно руководствоваться и при написании названий.

1 сентября 2009 года ничего в написании слова Интернет не менялось (не верьте газетным уткам!). Всегда было правильным написание этого слова с прописной буквы при самостоятельном употреблении (доступ к Интернету) и со строчной при употреблении в качестве первой части сложного слова (интернет-сайт, интернет-пользователь, интернет-телеканал). И только в 4-м издании «Русского орфографического словаря» РАН (М., 2012) для слова интернет при самостоятельном употреблении предложены два варианта – с начальной прописной и строчной буквой. Таким образом, теперь правильно и доступ к Интернету, и доступ к интернету. Как первая часть сложных слов интернет- по-прежнему пишется только со строчной.

Поскольку сочетание чего-то там содержит пробел, часть слова следует писать раздельно с ним: — Как его зовут? —  Да чёрт его знает. Цзю чего-то там; Скорость соединения триста мега чего-то там в секунду (предложение передает устную речь, и числительное уместно записать словом). См. правила координации.

Знаки препинания расставлены верно. Другое дело, что лучше было бы взять обособленное приложение в парное тире, чтобы отграничить обособление приложения и выделение запятыми вводного предложения как ее называли в доме.

Перед нами простое предложение, осложненное обособленным приложением и вводной конструкцией.

Что же касается придаточных частей, то многие из них могут оказаться внутри чего угодно. Например: Дедушка, заслуженный строитель, приехавший в наш город, когда он еще только строился, и многое сделавший для его становления, хотя кое-кто и пытался ему помешать, обычно очень внимательно слушал сообщения о новых стройках.

В этом фрагменте из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» двоеточие действительно поставлено не в соответствии с его современной функцией. В первой половине XIX века, когда создавался роман, двоеточие в русской пунктуации еще не приобрело узкую функцию знака, предупреждающего о том, что далее следует объяснение или конкретизация. Сегодня в контексте, аналогичном приведенному, на месте двоеточия уместна скорее точка. 

Есть слова со склоняемой и с несклоняемой первой частью (каждый случай проверяется по словарю). В тех примерах, которые приводите Вы, склоняются обе части слова.