Правилен первый вариант. Название города Хива освоено и поэтому в сочетании со словом город склоняется. Ср.: Так наконец мы проникли настолько внутрь города Хивы, что оказались в самой Хиве, той, что является ее красой и славой, той, что является Хивой для всех нехивинцев… (А. Битов. Обоснованная ревность); Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве... (А. Платонов. Джан).
См. «Письмовник».
В «Русском орфографическом словаре» РАН слово вади зафиксировано как несклоняемое существительное pluralia tantum (употребляющееся только в формах множественного числа). Правильно: Песчаный холм переходит в упомянутые вади, которые делят некрополь пополам.
В город Москву.
В зависимости от интонации следует поставить запятую или тире.
