Правилен второй вариант. Опереться можно на примеры в правиле о подлинных выражениях, вставленных в текст. Подлинные выражения, представляющие собой законченные предложения, начинаются с прописной буквы. 

«Подлинные выражения, вставленные в текст в качестве элементов предложения, выделяются кавычками, но двоеточие перед ними не ставится: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича (Г.); Предположение дневального, что «взводный нажрался и дрыхнет где-то в избе», всё больше собирало сторонников (Ф.); Он вспомнил пословицу «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» и отказался от первоначального плана; С криком «Спасайте детей!» юноша бросился в горящее здание» (Розенталь Д. Э. Справочник по пунктуации для работников печати. М., 1984).

.«...Если прямая речь непосредственно включается в авторское предложение в качестве его члена, то она заключается в кавычки, знаки же препинания ставятся по условиям авторского предложения: Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова (Бонд.) (Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2006)».

Обратите внимание: в конце предложения нужно поставить точку. 

Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом «Почему в нашем мире нет магии?». 

Возможен и другой вариант.

Однажды я застал забавный диалог, один из участников которого задавался вопросом: «Почему в нашем мире нет магии?»

Пунктуация верна. Однако построено предложение небезупречно.

Не хватает запятой перед и казалось, в остальном пунктуация корректна.

Извините, что не ответили раньше.

Вы правы, сказуемые в этих предложениях: зовут Владимир; было на самом деле; было следствием. Во втором и третьем предложениях есть и подлежащие (это), они также входят в грамматические основы.

В речевой практике сохраняет силу общая рекомендация «правильного» выбора слов: в соответствии с авторским замыслом, с учетом стилистических особенностей текста. В разговорной речи две фразы с глаголом направьте — на адрес электронной почты и по адресу электронной почты — сообщают об одном и том же действии и едва ли различаются какими-либо смысловыми признаками. В официально-деловой речи склонять пишущего к выбору одного из вариантов могут тематические и содержательные свойства текста, а также стандарты оформления, принятые в профессиональной среде. Дублирующее использование указания е-mail (написание Е-mail обычно в начале предложения) не представляется необходимым.

Слова в словарях даются по начальной форме. У прилагательного это форма мужского рода, ед. числа, им. падежа. Искать надо студеный.

Дополнительные знаки препинания не нужны.