Словари
жале́йка, -и, р. мн. -е́ек
ЖАЛЕ́ЙКА, жале́йки, мн. жале́йки, жале́ек, жале́йкам \\ ж[ыэ]ле́йка.
ЖАЛЕ́ЙКА, -и, мн. род. -ле́ек, дат. -ле́йкам, ж. Деревянный духовой музыкальный инструмент, язычковый, представляющий собой тростниковую трубочку с раструбом из рога или бересты; распространенный в России и на Украине. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы…(Б.).
Ответы справочной службы
Если убрать союз что, предложение превращается бессоюзное сложное с изъяснительным значением (на это значение указывает глагол чувствовать, предупреждающий о последующем изложении какого-либо факта).
Между частями таких предложений ставится двоеточие, но необязательно. При глаголах, выражающих чувственное восприятие, возможна и постановка запятой — если пишущий не намерен выразить предупреждение: Слышу, с полей донеслась жалейка, ветер дыханье полей принес.
Поэтому верны оба варианта: и с двоеточием, и с запятой.
Справочники
§ 127. Между частями бессоюзного сложного предложения при перечислении ставится запятая: Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал (Бун.); Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали (Б. Паст.); С детства тянуло далекое и неведомое, всегда хотелось куда-то и на чем-нибудь уехать (Чив.); С неделю тянул ветер, теплело, отходила земля, ярко доцветала в степи поздняя лунистая зеленка (Шол.);
...выразить предупреждение: Слышу, с полей донеслась жалейка...
