Ответы справочной службы
Правильно через тире, если одна из частей представляет собой сочетание слов: Мекленбург – Передняя Померания, Северный Рейн – Вестфалия. Но: Баден-Вюртемберг (каждая часть – одно слово).
Правильно дефисное написание: Баден-Вюртемберг. Разница в том, что в этом названии каждый из компонентов представляет собой одно слово, а в названии Северный Рейн – Вестфалия один из компонентов (а именно Северный Рейн) представляет собой сочетание слов.
Сочетание федеральная земля пишется строчными (ср. написание строчными сочетания федеральный округ – о крупной административно-территориальной единице в России).
Справочники
§ 169. В географических и административно-территориальных названиях — названиях материков, морей, озер, рек, возвышенностей, гор, стран, краев, областей, населенных пунктов, улиц и т. п. — с прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых понятий (остров, море, гора, область, провинция, улица, площадь и т. п.), служебных слов, а также слов года, лет, напр.: Альпы, Америка, Европа, Болгария, Новая Зеландия, Северная Америка, Центральная Азия; Южный полюс, Северное полушарие;
...заповедник, Сен- Готардский перевал (и туннель), земля Баден-Вюртемберг...