Дело в том, что вход в бухту Гуанабара (на побережье которой возник город) был обнаружен португальскими мореплавателями в январе 1502 года. Это та самая «обширная бухта», о которой говорил Остап Бендер: «1360 тысяч жителей»... так... «значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана»... Вот, вот!.. «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не ...

...Рио-де-Жанейро...

...Узкий пролив, соединяющий бухту и океан, португальцы приняли за реку и дали название Риу-ди-Жанейру, т. е. буквально «река января» (португ. rio 'река' и janeiro 'январь')....

§ 169. В географических и административно-территориальных названиях — названиях материков, морей, озер, рек, возвышенностей, гор, стран, краев, областей, населенных пунктов, улиц и т. п. — с прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых понятий (остров, море, гора, область, провинция, улица, площадь и т. п.), служебных слов, а также слов года, лет, напр.: Альпы, Америка, Европа, Болгария, Новая Зеландия, Северная Америка, Центральная Азия; Южный полюс, Северное полушарие;

...Географические и административно-территориальные названия...

....: Новая Земля, Огненная Земля (архипелаги), Золотой Рог (бухта), Чешский Лес (горы), Белая Церковь, Минеральные Воды, Сосновый Бор, Вятские Поляны, Царское Село (города), Пушкинские Горы, Камское Устье (поселки), Голодная Губа (озеро), Большой Бассейн (плоскогорье), Золотые Ворота (пролив), Кузнецкий...