Словарь имён собственных
Женское имя Севил не склоняется.
Рекомендуем писать: Сэвил-роу.
Да, запятую нужно поставить.
Общеупотребительного прилагательного от названия этого государства в русском языке нет (равно как и общеупотребительного названия жителей). Можно использовать прилагательное сент-кристоферский от старого названия Сент-Кристофер и Невис. Можно использовать описательные конструкции: природа Сент-Китс и Невис, жители Сент-Китс и Невис.