Да, запятая перед тире поставлена правильно. Для каждого из знаков здесь есть свои основания.
Судя по информации в открытых источниках, все четыре слова входят в название труппы, поэтому корректно: «Свободный балет Валерия Терёшкина» и «Свободный балет» (как сокращенное название).