Косвенными называются все падежи, кроме именительного ("прямого").

Ошибки нет. Если косвенный вопрос содержит сильно выраженную вопросительную интонацию, в конце сложноподчиненного предложения вопросительный знак ставится.

Если убрать запятую, то предложение будет написано с пунктуационной ошибкой.

В данном случае местоимение ее относится к слову степь и обозначает принадлежность: степей (чьих?) ее. Значит, это притяжательное местоимение. Ср. также: ее улица, ее лицо, ее косынка. Притяжательное местоимение можно заменить на прилагательное со значением принадлежности: Олина улица, мамино лицо, дочкина косынка. 

Ее является формой личного местоимения он, когда отвечает на вопрос существительного кого?: вижу ее, обнял ее, догнал ее. Личное местоимение заменяем на существительное: вижу Олю, обнял маму, догнал дочку. 

В разговорной речи, в устной форме речи можно встретить оба способа цитирования.

Если придаточная часть сложноподчиненного предложения образует косвенный вопрос, то в конце предложения вопросительный знак обычно не ставится: Скажи, когда ты пришел домой. Однако вопросительный знак в конце сложноподчиненного предложения может быть поставлен, если косвенный вопрос содержит сильно выраженную вопросительную интонацию: Скажи, когда ты пришел домой? (с сильной вопросительной интонацией). Это придаточное изъяснительное.