Верен первый вариант.
Правильно: дай мне (немного, много) денег, дай мне (эти) деньги.
Первый вариант предпочтителен.
Р. п. – Сая, Д. п. – Саю, В. п. – Сая, Т. п. – Саем, П. п. – о Сае.
По логике возможны оба варианта, но на практике употребляют обычно первый.
Мужская фамилия Лай склоняется, женская – нет.