Оба варианта возможны.
Запятая не нужна. Придаточное предложение, состоящее из одного только союза или относительного слова, не отделяется запятой.
В сложноподчиненном предложении Сторож проводил их туда, куда нужно запятая ставится. Однако без соотносительного слова туда в главной части придаточная часть может потерять самостоятельность и стать цельным по смыслу выражением: Сторож проводил их куда нужно (= в нужное место).
Запятая не нужна.
В большинстве случаев верно: удар молнии.
Поэтическое произведение Шиллера - ода "К радости".