Корректно: Национальный парк «Паанаярви».
Правильно: национальный парк «Озеро Накуру».
Да оба слова пишутся с большой буквы: Лосиный Остров.
Правильно: национальный парк «Окаменелый лес».
Правильно в кавычках: парк "Ладожские шхеры".
См. в "Письмовнике": Реальные собственные имена и условные наименования различаются синтаксической сочетаемостью. Ср.: Большой театр, Театр сатиры, Театр на Юго-Западе – это реальные собственные имена, в них присутствует синтаксическая сочетаемость, кавычки не нужны. Но: театр «Современник», театр «Школа современной пьесы» – условные наименования, не сочетающиеся синтаксически с родовым словом. Они заключаются в кавычки. Аналогично: парк Дружбы, но: парк «Сокольники», Коммунистическая партия Российской Федерации, но: партия «Яблоко» и т. д.