Женское имя Севил не склоняется.
Рекомендуем писать: Сэвил-роу.
Названия можно подвести под правило о территориальных и административно-территориальных единицах и писать оба слова с заглавной буквы (ср. Ближний Восток).
В таком контексте уместно написание строчными буквами.
Дополнительные знаки препинания в приведенной Вами фразе не нужны. Правильно: я поеду на Дальний Восток либо на Север.