Корректно: гитарный рифф (англ. riff, хотя фиксации этого слова в словарях русского языка нет).
Верно: гитарный рифф.
Корректно: печенье мадлен.
Правильно: рифф.
Склонять нужно только мужскую фамилию.
Правильно: танец из «Мулен Руж». Обратите внимание: если всё это сочетание заключено в кавычки, верно такое оформление: «Танец из "Мулен Руж"». Кавычки одного рисунка рядом не повторяются.