Правильно: пэтэушник, кавээнщик, эмгэушник и т. д. Так же пишутся прилагательные, например: эсэнгэвский (от СНГ), кабэшный (от КБ), гэпэушный (от ГПУ).
В словах, образованных от буквенных аббревиатур с помощью суффиксов, аббревиатурная основа передается по названиям букв, напр.: бэтээры (от БТР), кагэбэшник (от КГБ), гэбист (от ГБ), кавээнщик (от КВН), цековский (от ЦК), цеэсковский (от ЦСКА), эсэнгэвский (от СНГ), кабэшный (от КБ), гэпэушный (от ГПУ) (Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М., 2006 и след. § 204 раздела «Орфография»).
Существительное, образованное от аббревиатуры ФСБ, зафиксировано в «Русском орфографическом словаре» (М., 2023).