Оба варианта возможны.
Выбор предлога зависит от смысла, который говорящий вкладывает в эту фразу. Если пассажир едет на такси к вокзалу, то правильнее сказать: Остановите у вокзала.
Да, названия железнодорожных станций, вокзалов пишутся без кавычек. Названия станций метро, остановок наземного городского транспорта заключаются в кавычки (в текстах, но не на картах и схемах и не на самих станциях и остановках).
Варианты различаются по смыслу. Более употребительно: проводил на вокзал (отправил или прошел вместе с кем-либо до вокзала). Провести - дать возможность пройти, помочь пройти на вокзал.
Корректно: начальник патруля железнодорожного вокзала.
Оба предложения написаны правильно, но у них разный смысл. Провел человека на вокзал – помог, дал возможность пройти на вокзал; проводил человека на вокзал – прощаясь, дошел вместе с человеком до вокзала.
В значении "после чего-либо": по приезде, по прибытии.
Как правило: Я спросил у прохожего, как пройти к вокзалу.
Лучше написать так: Музей в здании действующего вокзала.