Верно: в городе Орле.
Правильно склонять. См. в Горячей десятке вопросов.
Правило таково: после однородного члена предложения, присоединяемого союзом а также или а то и, запятая не ставится, т. е. он не обособляется (Д. Э. Розенталь «Справочник по русскому языку. Пунктуация», параграф 12).
Можно писать «вручили орден семье погибшего героя». Глагол вручить имеет значение "совершить передачу чего-л. непосредственно, лично кому-л. из рук в руки" и употребляется в случаях, когда подчёркивается либо акт передачи, либо важность передаваемого предмета.
Корректное написание: орден Рыцарей Колумба.