Верно: в городе Орле.
Предпочтительно: во Ржеве. Ср.: Я убит подо Ржевом (А. Т. Твардовский).
Можно писать «вручили орден семье погибшего героя». Глагол вручить имеет значение "совершить передачу чего-л. непосредственно, лично кому-л. из рук в руки" и употребляется в случаях, когда подчёркивается либо акт передачи, либо важность передаваемого предмета.
Корректное написание: орден Рыцарей Колумба.