Поскольку фамилия Достоевский уже содержит суффикс со значением принадлежности -ск-, образовать от нее прилагательное не удается. Однако в подобном значении действительно изредка используется слово достоевский: Соблазнение Лары другом дома, опытным ловеласом (фабульно напоминающее «Легкое дыхание» Бунина), ее «достоевские» отношения с первым мужем, ее «изломанность», домашняя хлопотливость, материнство, «предательство» по отношению к дочери плохо сочетаются с символическим смыслом образа [Игорь Сухих. Живаго жизнь: стихи и стихии // «Звезда», 2001]; После смерти я чувствовал себя нагло и решил поставить себя в невыносимые, «достоевские» условия... [Андрей Битов. Что-то с любовью… // «Октябрь», 2013].

В зависимости от смысла, вкладываемого в это определение, возможны варианты написания: нагло-озорной (наглый и озорной), нагло озорной (озорной до наглости).

Тире нужно: Сказать, что я не люблю комплименты, — значит нагло соврать.

Глухой как сивый мерин – искажение (сознательное или неосознанное) фразеологического оборота врет как сивый мерин. Врать как сивый мерин – нагло, беззастенчиво врать. А со словом глухой употребляются другие обороты: глухой тетерев, глухая тетеря.