Топонимы с родовым словом остров обычно не склоняются: на острове Кипр.
Да оба слова пишутся с большой буквы: Лосиный Остров.
Топонимы в сочетании со словом остров обычно не склоняются. Поэтому верно: на острове Коневец. Подробнее см. в "Письмовнике".
Большинство словарей русского языка (в их числе словари имен собственных, словари географических названий) рекомендуют вариант Марианске-Лазне.
При сохранении общего смысла "на острова" предпочтительно использование предлога НА: на Южную Георгию и Южные Сандвичевы Острова.
Правильно: стрелка Васильевского острова.
Правильно: Западные Малые Зондские острова.
Правильно: на Тайване.
Географические названия: остров Путятина, остров Аскольд.