Мужская фамилия Венцюс склоняется, женская – нет. Законы русской грамматики требуют склонения всех мужских фамилий, оканчивающихся на согласный, независимо от их языкового происхождения. Единственное исключение – фамилии на -ых, -их типа Черных, Долгих.
Общеупотребительно: Пско́вская область. Вариант с ударением на а допустим в народной и поэтической речи. Ср. у Пушкина в строфе, исключенной из белового текста «Евгения Онегина»:
Но ты — губерния Псковска́я,
Теплица юных дней моих,
Что может быть, страна глухая,
Несносней барышень твоих?
Да, эта мужская фамилия склоняется (женская несклоняема).