Лежа на спине — несогласованное определение (положения какого?), не требующее обособления.
Обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, выделяется запятыми: Светофор, даже лежа на земле, все еще продолжал работать.
Нет, не нужно. Если прямая речь следует после авторских слов, то вопросительный и восклицательный знаки, а также многоточие ставятся перед закрывающими кавычками, а точка — после них. Например: Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдём прогуляться на вал?» (Л.); Лёжа на тюке и плана, он дёргал руками и ногами и шептал: «Мама! Мама!» (Ч.); Закричали: «Двоих… Санитары… Гляди, гляди — ещё летит… Лезь под вагоны…» (А.Т.); Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову со словами: «Вы очень мало взяли». (Г.).