Наличие зависимого слова с вами однозначно указывает на то, что деепричастие не попрощавшись не утратило значение глагольности. Кроме того, значение обстоятельств образа действия (утративших значение глагольности) чаще выражают деепричастия на -а, -я (см. примечание к параграфу 72 полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина), а не на -ши, как в данном случае.

Извините – общеупотребительная, стилистически нейтральная, рекомендуемая к использованию форма вежливого извинения в современном русском языке. Извиняюсь – разговорная форма, которая редко воспринимается носителями языка как выражающая сожаление, искреннее раскаяние.

Спасибо, что указали на неточность.

Обособляется междометие ох, которое выражает сожаление, печаль, боль и другие чувства. При этом если междометие усиливает слово, к которому оно примыкает одно или вместе с местоименными словами «как», «какой», оно не обособляется: Живётся ему ох как несладко. Надоел ты мне, ох (ох и, ох как) надоел.

Да, запятая после вводных слов "к сожалению" нужна.

Правильно: К сожалению, это заблуждение.