Корректное написание: орден Рыцарей Колумба.
Интересующее Вас сочетание употреблено корректно. Сомневаемся, может ли конвенция давать распоряжения (это ведь не организация, не так ли?).
Названия островов и полуостровов, как правило, не согласуются с родовыми наименованиями: коснулась острова Куба; открыл острова Куба и Гаити.