Правильно: Фрида Кало.
Да, является.
Мужская фамилия Баль склоняется, женская не склоняется.
Раздельное написание не является ошибочным.
Запятая нужна. Слово жаль выступает здесь в роли вводного и обособляется.
Правильно: Аль-Капоне, это имя не склоняется.
Можно так: Жаль, что в памяти нет кнопки "забыть".