Двойные, тройные и т. д. нерусские (европейские, американские) составные имена пишутся раздельно, поэтому правильно: Жак Луи Давид.
Правильно: Николя-Жак Конте.
Правильно: Кусто Жак Ив, Кусто Жака Ива; Бельмондо Жан-Поль, Бельмондо Жан-Поля.
«Словарь собственных имен русского языка» Ф. Л. Агеенко (М., 2010) фиксирует: Жак Ив Кусто, форма родительного падежа: Жака Ива Кусто.
Правильно: Фрида Кало.
Стилистически нейтрально и общеупотребительно написание алло. Написать алё можно, если необходимо (в стилистических целях) точно передать на письме это произношение или если имеется в виду не ответ на телефонный вызов, а фамильярный оклик (алё, я с тобой разговариваю).