Оба варианта возможны.
Возможны оба варианта, предпочтительный: Вдали виднелся темный лес и озеро.
В тексте возможно согласование в среднем роде (по грамматическому роду слова "озеро").
Правильно: озеро Горных Духов (если таково действительное, «официальное» наименование озера, а не его образное название).
Правильно: национальный парк «Озеро Накуру».
Пишем слитно.
Да, оба эти слова пишутся с прописной (большой) буквы при таком употреблении.