Правильно:
Дон Жуан, -а (лит. персонаж) и донжуан, -а (искатель любовных приключений)
Дон Кихот, -а (лит. персонаж) и донкихот, -а (благородный наивный мечтатель)
Это выражение по-разному фиксировалось в словарях и справочниках. Сейчас корректным является написание, соответствующее рекомендациям новейшего академического орфографического словаря – «Русского орфографического словаря» под ред. В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой (4-е изд. М., 2012).