Правильно:
Дон Жуан, -а (лит. персонаж) и донжуан, -а (искатель любовных приключений)
Дон Кихот, -а (лит. персонаж) и донкихот, -а (благородный наивный мечтатель)
Дело в том, что существует существительное донжуан, которое пишется слитно.
Орфографический словарь
донжуанизм, -а
донжуанский
донжуанство, -а
донжуанствовать, -твую, -твует