Первое слово нужно написать с большой буквы.
Да, нужно поставить запятую.
"Сказать дурака" значит назвать кого-либо дураком.
Да, следует поставить запятую.
О фирменном названии шотландского виски – «Джонни Уокер».
Да, имя киногероя склоняется, напр.: приключения Индианы Джонса.
Запятые стоят правильно. Обратите только внимание, что запятая должна следовать сразу за словом, а после нее нужен пробел, а не наоборот.
Словарная фиксация: индекс Доу – Джонса. См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012. Такое написание соответствует правилу: тире ставится между двумя (и более) именами собственными, совокупностью которых называется какое-либо учение, явление и т. п.