О штате - в Гоа. О побережье - на Гоа.
В "Словаре имен собственных" Ф. Л. Агеенко: Бали, Гоа.
Предпочтительно придерживаться этих вариантов.
Предпочтительно: в Гоа (в штат), хотя можно привести аргументы и в пользу варианта на Гоа (на побережье). Еще важно помнить, что ударение в этом названии – на о.
Гоа – существительное мужского рода.