В практику речи вошел вариант Бернард Шоу. Он и зафиксирован словарями. См.: Агеенко Ф. Л. Словарь собственных имен русского языка. М., 2010.
Верно: гонение на христиан и гонения на христиан.
Знаки препинания стоят верно.
Оба варианта возможны, следует выбирать исходя из контекста.
Вы написали правильно. Дефис употребляется в составе письменных эквивалентов сложных слов, часть которых передается цифрой, буквой или буквами (в том числе нерусского алфавита).
Кристина – западный вариант имени Христина, восходящего к греческому христианос "христианин".
Это предложение допустимо в непринужденной разговорной речи, названия в таких случаях обычно склоняют: Принеси чек из "Дона Хулио".