Это причастие - форма глагола банить. Без приставки и зависимых слов: баненый. Но: забаненный, неоднократно баненный.

А прилагательное может звучать так: банный, бановый.

Чаще говорят: на водяную баню.

Сруб бани, сруб для бани - корректно. Сруб на баню - менее употребительно.

Фамилия склоняется.

Можно сказать: затопил печь (в доме). 

Существительное хаммам склоняется. 

Корректно такое оформление прямой речи: Ковалев отказался: «Нет, отец, жарко, будем пить воду» – и добавил: «Надо охладить себя, а им устроить баню».

Предложение составлено таким образом, что с помощью знаков препинания сложно подчеркнуть, на какое слово падает логическое ударение. Можно перестроить предложение (например: ...покажу, что такое настоящая баня) или выделить слово что курсивом, как иногда делают в художественных текстах.