Кавычки нужны, запятая не требуется. Корректно: «Великий поход» – так леди Амалия называла это.
Рекомендуем такой вариант пунктуации: Безумно оригинальный, красивый фильм от режиссера «Амели», утопия, где художник по костюмам — Жан-Поль Готье, а композитор — Анджело Бадаламенти.
Форма фамилии Данелия в дательном падеже: Данелии.
Да, фамилия склоняется.