Правильно: танец из «Мулен Руж». Обратите внимание: если всё это сочетание заключено в кавычки, верно такое оформление: «Танец из "Мулен Руж"». Кавычки одного рисунка рядом не повторяются.
Правилен первый из приведенных вариантов. Запятая перед открывающей скобкой не ставится и переносится за закрывающую.