Предложение корректно.
Правильно: писатель О. Генри.
О. — это не сокращение имени писателя, в данном случае О. Генри целиком является псевдонимом (настоящие имя и фамилия — Уильям Сидни Портер), который пишется с точкой и пробелом в соответствии с написанием в языке-источнике О. Henry.
Можно передать такое значение и при помощи кавычек.
Слово ретро употребляется только в значении "относящийся к прошлому, обращённый в прошлое", поэтому корректно ретроградный Марс, ретроградный Меркурий.
Корректно: мой дядя Генри и моя тетя Мария; мои дядя Генри и тетя Мария.
Правильно раздельное написание: Винни Пух.
Имя Нелли не склоняется.
Метро среднего рода (см. в окне «Искать на Грамоте»). Правильно: Какая станция метро?
Конструкции с предлогом на употребляются для подчеркивания способа передвижения, тогда как сочетания с предлогом в обращают внимание на пребывание внутри данного средства передвижения.
