В родительном падеже корректно: Сюя Янсинюя.

Обратимся к Национальному корпусу русского языка.

По запросу вернулись усталые получено 7 примеров.

По запросу вернулись усталыми — ни одного.

В сочетании Ленинский комсомол с прописной пишется только первое слово. Правильно: Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола.

Да, окончание имени в предложении написано правильно: Мероприятие прошло с участием психолога Евгении Ивановой.

Запятая или иной знак не требуется: Ника и возразила?

Правильно: Я взял Наташину тетрадь. Правило таково: имена прилагательные, образованные от личных имен, фамилий, кличек при помощи суффиксов -ов (-ев) или -ин и обозначающие индивидуальную принадлежность, пишутся с большой буквы.

Иностранные имена на согласный звук склоняются независимо от того, употребляются ли они самостоятельно или вместе с фамилией, например: романы Жюля Верна (не Жюль Верна), рассказы Марка Твена, книга Пьера-Анри Симона. См.: Справочник по русскому языку: правописание, произношение, литературное редактирование» Д. Э. Розенталя, Е. В. Джанджаковой, Н. П. Кабановой (7-е изд. М., 2010). Опираясь на это правило, можно рекомендовать склоняемый вариант: мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера. 

Что касается дефиса: в английском языке все три слова в имени композитора пишутся раздельно. Но есть и вариант  барон Ллойд-Уэббер. Так что если Ллойд и может присоединяться дефисом, то не к Эндрю, а к Уэбберу. Но мы можем рекомендовать раздельное написание, опираясь на словарную фиксацию: в «Толково-энциклопедическом словаре» (СПб., 2006) зафиксировано: Ллойд Веббер (Ллойд Уэббер) Эндрю.

К сожалению, не можем проверить эту информацию.

Традиция в употреблении имен собственных — вещь, которую очень нелегко переломить. Однако нужны специальные исследования для того, чтобы подтвердить непререкаемость такой традиции. Так, словарь Е. А. Левашова "Географические имена. Трудные случаи употребления" (2003) однозначно фиксирует: в Туголесском Бору.