Название на экране, как на обложке и титульном листе книги, заключать в кавычки не нужно. 

Запятая нужна: обстоятельство в посольстве уточняет обстоятельство в Москве. 

Возможны оба варианта, но употребительнее - с предлогом НА.

В — НА (предлоги; при указании местонахождения, направления движения, сферы деятельности, средств передвижения).
1. Предлоги совпадают в значении: слёзы в / на глазах; стук ножей в / на кухне.
2. Предлоги различаются:
1) оттенками значения: смотреть в небо [в одну точку] — смотреть на небо [охватывать взглядом большую поверхность];
2) частотой употребления: работать в / на поле (чаще употребляется конструкция с в); растёт на / в огороде (чаще употребляется конструкция с в); при обозначении средств транспорта чаще употребляется предлог на: ехать на машине, на трамвае, на автобусе, на поезде, прилететь на самолёте;
3) профессиональным или устарелым характером одного из словосочетаний: в речном флоте — служить на флоте (проф.); работать в театре — работать на театре (устар., проф.); были на концерте — были в концерте (устар.); на киностудии — в телерадиостудии;
4) закрепленностью в устойчивых оборотах: жить в селе — первый на селе работник (устойчивое сочетание; ср.: уехать на село, жить на селе);
5) сочетаемостью с определенными словами: в комбинате бытового обслуживания — на мясокомбинате; в спортивных играх — на Олимпийских играх; в военном стане (устар.) — на полевом стане; был в Крыму, в Подмосковье, на Смоленщине, на Кавказе, на Дальнем Востоке.

Согласно проведенным наблюдениям самые ранние примеры употребления этого выражения обнаруживаются в начале 2000-х гг. Широкое распространение оно получает к середине 2010-х гг. Его источником послужили, возможно, высказывания типа Он художник от слова «худо», где обыгрывается практика подкреплять то или иное суждение ссылкой на этимологию или словообразовательные связи определенного слова. Таким образом, высказывание типа Он совсем не умеет рисовать превращается в намеренно парадоксальное Он не умеет рисовать от слова «совсем» — сначала в рамках языковой игры, а затем уже и безотносительно к ней. Распространению выражения могла способствовать укорененность клише от слова X в школьной практике. В литературный язык выражение от слова «совсем» не входит.

Верен первый вариант, но лучше без слова город.

Запятая не требуется.