Нормативными словарями современного русского языка это слово не зафиксировано, одна имеется общее орфографическое правило, гласящее: "После ж, ш, ч, щ пишется буква и (и не пишется ы)".
В орфографических вариантах западэ́нцы и западе́нцы это слово, обозначающее жителей Западной Украины, было включено в словарь «Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века» (т. 1, с. 611). Кодифицированной орфографической и произносительной формы в русском языке это слово не имеет. В узусе преобладает написание западенцы. Слово часто произносится с твердым [д], что передает особенность фонетической системы украинского языка, где согласные перед е, в отличие от русского языка, не смягчаются.
Правильно: живу в Дне. Хотя рекомендуется употребление родового слова: живу в городе Дно.
Запятая нужна. Определительный оборот, стоящий после сочинительного союза (и, или, но и др.), но не связанный с ним, отделяется от него запятой по общему правилу.
Ответ на этот вопрос Вы найдете, если обратитесь к словарям.
Это слово склоняется так же, как и существительное окно.
