Правильно: из зорь (см. в окне «Искать на Грамоте» заря).
Такие сочетания возможно образовать.
Предпочтительно: что и сделал полковник, возвратившись домой, немало озадаченный таким оборотом дел.
Верно: было не одна и не две.
Энциклопедические словари не являются нормативными в вопросах орфографии и пунктуации. О пунктуации при словах такой как см. в «Справочнике по пунктуации».