В этом предложении имеется ошибка лексической сочетаемости. Корректно: Петр Гринев шел дорогой чести.
Корректен первый вариант.
Оба варианта возможны.
Запятую принято ставить, хотя пунктуационных оснований для этого нет. Постановка запятой объясняется влиянием европейской эпистолярной традиции.
Возможны оба варианта: конструкции с предлогами на и в могут быть синонимичны.