Предпочтительно: страны оси Берлин – Рим.
Слитно: также.
Грамматическая основа — не дай. Это простое глагольное сказуемое. Глаголы не дай и погибнуть называют действия разных субъектов, поэтому инфинитив не входит в состав сказуемого. Слово Боже является обращением.
Запятая нужна.