См. в «Справочнике по пунктуации».
Да, нужно.
Верно: Ай да Рыжий, ай да сукин сын!
Запятая нужна. Междометие ах обособляется.
Да, такие имена склоняются.
Пожалуйста, обратитесь к первым параграфам справочника "Правила русской орфографии и пунктуации" под ред. В. В. Лопатина (М., 2006), там Вы найдете общие правила употребления букв.