Написание этих слов регулируется разными орфографическими правилами. См. § 98 полного академического справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина.

Обратитесь к информационно-поисковой системе «Орфографическое комментирование русского словаря» и книге Е. В. Бешенковой и О. Е. Ивановой «Аспектное описание русской орфографии. Очерки теории. Правила. Словарь», § 18. 

(1) Я не думаю, чтобы он так скоро приехал.

(2) Я не думаю, что он так скоро приедет.

Модальность предположения связана не с планом будущего, а с использованием союза чтобы, который, благодаря наличию в его составе частицы бы, вносит в предложение вкупе с формой глагола на -л значение сослагательности (не случайно другая форма здесь невозможна! По сути, это скрытая форма сослагательного наклонения).

Оба предложения могут выражать приблизительно один и тот же смысл, если речь идет о ситуации в будущем. Но диапазон смыслов, доступных первому варианту, шире, чем у второго.

Во-первых, (1) может относиться к событию, которое уже должно было произойти, то есть к прошедшему (говорящий имеет в виду, что некто уже должен был приехать, но сомневается в том, что это действительно произошло). Во-вторых, (1) может относиться к событию, которое уже произошло, и это известно в том числе говорящему; предметом обсуждения может быть только время совершения этого события: один утверждает, что некто приехал куда-то в течение пятнадцати минут, а говорящий подвергает сомнению именно этот срок. В-третьих, (1) может относиться к событию, которое должно произойти в будущем, и в фокусе внимания тоже срок, в течение которого оно должно произойти.

Вариант же (2) может относиться только к будущему.

Судите сами, один и тот же смысл или разные смыслы передают эти предложения.

Здесь авторские слова, стоящие после прямой речи, представляют собой отдельное предложение. О таких случаях идет речь в примечании 2 к параграфу 48 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя.

Тире возможно. Подробнее о постановке тире в подобных предложениях — в полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина (М., 2006 и след.), см. § 18. 

Обратитесь, пожалуйста, в Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН:

119019, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2.
Телефон: (+7 495) 695-26-60
Факс: (+7 495) 695-26-03
ruslang@ruslang.ru

Да, это корректное оформление. В данном случае авторские слова, стоящие после прямой речи, представляют собой отдельное предложение, см. примечание 2 к параграфу 48 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя.

В этом предложении причастие с зависимым словом входит в состав сказуемого. В таких случаях запятая не нужна (см. пункт 3 параграфа 18.2 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя).

Такого рода разъясняющие слова заключаются в кавычки. Тире перед ними ставить не нужно (см. пункт 7 параграфа 58.1 справочника Д. Э. Розенталя по пунктуации): Моё имя означает «жизнь».