Женская фамилия Сурай не склоняется, склонение мужской фамилии Сурай обязательно.
Правильно: поехали в Дубай.
Мужская фамилия склоняется (Мурача, Мурачу и т. д.), женская – нет.
Думай о Наталии пишется в том случае, если в именительном падеже имя пишется Наталия; думай о Наталье – если в именительном падеже: Наталья. Наталия и Наталья – орфографические варианты имени, но в документах одного человека написание должно быть единообразным.