Первая часть сложных слов мега... пишется слитно: мегазаведение, мегагений.
Дефис не нужен. Правильно: старушка Европа.
Корректно: Во-первых, Ваня и особенно Денис очень часто обращались к данному виду искусства.
Дефис ставится в обоих случаях.
Дефис (орфографический знак, соединяющий части слова) здесь ставиться не может, а тире (пунктуационный знак, соединяющий разные слова) возможно (при логическом подчеркивании).