Ваши предположения верны: после слова третьего нужно поставить запятую. Названия районов, областей и т. д., обозначающие местонахождение поселков, деревень и т. д., относятся к уточняющим обстоятельствам, см. параграф 22.1 справочника по пунктуации Д. Э. Розенталя.

Поклажа – это груз, багаж, который человек может перенести или перевезти с собой (обычно в руках или тележке). Везти поклажу – везти такой груз, багаж.

Это сочетание не закреплено словарями, но оно подпадает под следующее правило: пишутся раздельно наречные сочетания (два или более), в которых опорное существительное употребляется в разных предложно-падежных формах. Ср.: пошел в занос, вывести из заноса, при заносе сбросьте газ. Поэтому корректно раздельное написание. Кавычки не нужны.

Возможны варианты: «железная леди» и Железная леди.

Оба варианта верны. Форма множественного числа глагола подчеркивает большое количество людей, форма единственного числа способна указать на совокупность лиц, а также отражает предпочтительность формы, соотносящейся  с формой главного слова в группе подлежащего.

Мы бы не склоняли...