Корректно: в Одессе, в городе Одессе.
Нужно склонять оба слова.
Возможны оба варианта (с учетом контекстных различий).
Возможны варианты пунктуационного оформления. Место запятой зависит от того, где ставится интонационная пауза.
Выражение ради бога / Христа / всего святого обычно обособляется, хотя в художественной литературе встречаются примеры его необособления. См. «Справочник по пунктуации».
Приведите, пожалуйста, контекст.