Лучше написать так: Музей в здании действующего вокзала.
Нужна запятая перед приехав.
Автовокзал – это большая станция пригородного или междугородного автобусного сообщения.
Здесь лучше: Вокзал служил не только пассажирским зданием, но и залом, где звучала музыка.
Нужно лишь в том случае, если это собственное наименование.
1. Возможны варианты: ж.-д. вокзал и ж/д вокзал.
2. Согласно действующим правилам правописания, принятым в 1956 году, верно только написание прийти, идти. Варианты придти, притти, итти можно встретить в книгах, вышедших в свет до 1956 года.
По основному правилу здесь нужно двоеточие, так как во второй части бессоюзного сложного предложения излагается содержание речи Макса. Однако в этом коротком предложении, явно имеющем непринужденно-разговорную окраску, часть Макс говорит произносится в убыстренном темпе и не несет в себе оттенка предупреждения (нет логического ударения на глаголе говорит). Соответственно, здесь можно поставить запятую: Макс говорит, видел её вчера на вокзале. Поскольку вторая часть представляет собой неполное предложение (в нем пропущено подлежащее), можно поставить и тире: Макс говорит — видел её вчера на вокзале. См. о таких случаях «Справочник по русскому языку. Пунктуация» Д. Э. Розенталя, примечание к параграфу 44.3.